Сравнение QBE.AX с AD-UN.TO
QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — QBE.AX in Insurance - Property & Casualty, AD-UN.TO in Asset Management. Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.02%/yr vs 5.65%/yr for AD-UN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBE.AX и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBE.AX торгуется в AUD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBE.AX показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции QBE.AX превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.02% против 5.65% соответственно.
QBE.AX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 10.02%
AD-UN.TO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам QBE.AX и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 16.85% | 8.28% | 35.37% | 13.56% | 21.37% | 34.23% | -32.11% | 33.11% | -3.07% | -9.91% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 9.04% | 12.13% | 28.90% | 13.43% | -8.11% | 42.68% | -29.06% | 47.95% | -8.05% | -7.98% |
Correlation
The correlation between QBE.AX and AD-UN.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBE.AX vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
QBE.AX
AD-UN.TO
Сравнение QBE.AX c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBE.AX | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.80 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.29 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBE.AX | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.30 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QBE.AX и AD-UN.TO
Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -71.19%, примерно равная максимальной просадке AD-UN.TO в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBE.AX | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.19% | -71.92% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -12.60% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -17.59% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -25.07% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.59% | -71.49% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.63% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -16.03% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 3.59% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBE.AX и AD-UN.TO
QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBE.AX | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.36% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 13.67% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 17.46% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 22.24% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 32.46% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBE.AX и AD-UN.TO
Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности AD-UN.TO в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 5.97% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 7.49% | 6.66% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.89% | 4.75% | 3.75% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 3.63% | 4.11% | 2.57% | 5.15% | 4.11% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBE.AX и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBE.AX and AD-UN.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор