Сравнение QBE.AX с GRT-UN.TO
QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.02%/yr vs 13.82%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBE.AX и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBE.AX торгуется в AUD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBE.AX показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции QBE.AX уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.02% против 13.82% соответственно.
QBE.AX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 10.02%
GRT-UN.TO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам QBE.AX и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 16.85% | 8.28% | 35.37% | 13.56% | 21.37% | 34.23% | -32.11% | 33.11% | -3.07% | -9.91% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 10.06% | 19.33% | -2.99% | 17.89% | -32.24% | 49.79% | 14.47% | 36.76% | 16.87% | 14.80% |
Correlation
The correlation between QBE.AX and GRT-UN.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBE.AX vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
QBE.AX
GRT-UN.TO
Сравнение QBE.AX c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBE.AX | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.04 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 5.51 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBE.AX | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.49 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок QBE.AX и GRT-UN.TO
Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -71.19%, что больше максимальной просадки GRT-UN.TO в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBE.AX | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.19% | -42.86% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -14.33% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -22.28% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -34.62% | +14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.59% | -42.86% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.82% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -8.33% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 5.30% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBE.AX и GRT-UN.TO
QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) имеют волатильность 6.39% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBE.AX | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.53% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 15.47% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 19.65% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 21.50% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 22.58% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBE.AX и GRT-UN.TO
Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.64% | 4.17% | 4.74% | 4.21% | 4.49% | 3.03% | 3.75% | 4.25% | 5.69% | 5.63% | 5.77% | 6.44% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.89% | 4.75% | 3.75% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 3.63% | 4.11% | 2.57% | 5.15% | 4.11% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBE.AX и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBE.AX and GRT-UN.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор