Сравнение QBDSX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 0.87% против 7.42% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и SFHYX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
QBDSX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
QBDSX
SFHYX
Сравнение QBDSX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.14 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.88 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.46 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.60 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.14 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.19 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.25 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и SFHYX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и SFHYX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и SFHYX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -17.34% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.75% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -14.37% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -14.37% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -3.66% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.75% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.07% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и SFHYX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.71% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.69% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.40% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 6.34% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.27% | -1.01% |