PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 8.51% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий QBDSX и PMAIX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

QBDSX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.43

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.08

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.50

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

11.66

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.43

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.11

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.13

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.12

-0.97

Корреляция

Корреляция между QBDSX и PMAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и PMAIX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и PMAIX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-24.12%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-7.06%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-13.97%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-24.12%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-3.10%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.69%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.52%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и PMAIX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.29%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.18%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

7.19%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

7.20%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

7.58%

-2.32%