PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QB с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с XBAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. QB is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, QB returned 22.02% vs 14.62% for XBAP. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QB charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности QB и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у XBAP с доходностью 10.07%.

QB

1 день
-0.16%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
15.23%
С начала года
15.42%
1 год
22.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.05%

XBAP

1 день
0.08%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.07%
1 год
14.62%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
Всё время*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QB

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF
$54.45K$33.29K$150.60K

XBAP

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
$274.60K$256.90K$275.56K

Сравнение доходности по годам QB и XBAP

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		15.42%6.10%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		10.07%5.89%

Correlation

The correlation between QB and XBAP is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.64

The correlation between QB and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QB и XBAP

Секторы
QB
XBAP

Технологии

49.9%
39.1%

Коммуникационные услуги

16.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.5%

Здравоохранение

5.3%
8.3%

Промышленность

3.7%
7.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
10.9%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QB
49.9%
XBAP
39.1%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
XBAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
XBAP
9.9%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
XBAP
4.5%

Здравоохранение

QB
5.3%
XBAP
8.3%

Промышленность

QB
3.7%
XBAP
7.8%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
XBAP
2.1%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
XBAP
1.7%

Энергетика

QB
0.6%
XBAP
3.1%

Финансовые услуги

QB
0.2%
XBAP
10.9%

Недвижимость

QB
0.1%
XBAP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QQQQB с QCJLQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с XBJAXBAP с QDECXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с UAPR

Доходность на риск

QB vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QB
Ранг доходности на риск QB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QB c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
4.04

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
7.12

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

2.01

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.36

11.33

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.54

59.01

-28.47

QB vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QB на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QB и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и XBAP

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-14.57%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-1.30%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-1.70%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.25%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QB и XBAP

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что QB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.19%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

3.09%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

3.63%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

9.97%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

9.74%

-2.70%

Сравнение комиссий QB и XBAP

QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и XBAP

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.75%0.48%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QB and XBAP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.36%) compared to XBAP (1.19%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs XBAP's -14.57%.

On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 14.62% for XBAP. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.

QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор