Сравнение QB с QTOP
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 22.02% vs 30.13% for QTOP. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. QB charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности QB и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 17.52%.
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
QTOP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 17.52%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.45K | $33.29K | $150.60K | |
| $6.62M | $5.91M | $6.98M |
Сравнение доходности по годам QB и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.52% | 15.69% |
Correlation
The correlation between QB and QTOP is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between QB and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QB и QTOP
Секторы
QB
QTOP
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QB
QTOP
Коммуникационные услуги
QB
QTOP
Потребительский циклический сектор
QB
QTOP
Потребительский защитный сектор
QB
QTOP
Здравоохранение
QB
QTOP
Промышленность
QB
QTOP
Коммунальные услуги
QB
QTOP
-
Сырьевые материалы
QB
QTOP
Энергетика
QB
QTOP
-
Финансовые услуги
QB
QTOP
-
Недвижимость
QB
QTOP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. QTOP — Ранг доходности на риск
QB
QTOP
Сравнение QB c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.25 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 2.32 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.54 | 7.17 | +23.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и QTOP
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -23.28% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -13.02% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -4.43% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -3.93% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 4.21% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и QTOP
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.36%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 8.83% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 18.31% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 21.59% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 23.91% | -16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 23.91% | -16.87% |
Сравнение комиссий QB и QTOP
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и QTOP
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QTOP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QB and QTOP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTOP has higher volatility (8.83%) compared to QB (2.36%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs QTOP's -23.28%.
On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs 22.02% for QB. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs 22.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.33% for QTOP.
QB is categorized as Defined Outcome, while QTOP is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.20% for QTOP.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор