PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QB с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с QNXT

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 18.83% vs 16.20% for QNXT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QB и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 11.19%.

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
11.49%
С начала года
12.55%
1 год
18.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
-0.50%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.19%
1 год
16.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и QNXT

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.55%6.10%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		11.19%6.35%

Correlation

The correlation between QB and QNXT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between QB and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QB и QNXT

Секторы
QB
QNXT

Технологии

49.9%
45.3%

Коммуникационные услуги

16.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
15.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.5%

Здравоохранение

5.3%
6.8%

Промышленность

3.7%
9.7%

Коммунальные услуги

1.6%
5.4%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.6%
2.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

QB
49.9%
QNXT
45.3%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
QNXT
9.1%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
QNXT
15.1%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
QNXT
5.5%

Здравоохранение

QB
5.3%
QNXT
6.8%

Промышленность

QB
3.7%
QNXT
9.7%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
QNXT
5.4%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
QNXT

-

Энергетика

QB
0.6%
QNXT
2.3%

Финансовые услуги

QB
0.2%
QNXT
0.8%

Недвижимость

QB
0.1%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с OUSAQNXT с VTQNXT с GLDQNXT с QXQ

Доходность на риск

QB vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.02

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
1.50

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.18

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

1.60

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.25

5.01

+21.24

QB vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QB на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QB и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и QNXT

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-22.25%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-10.16%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.46%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-3.71%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.24%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QB и QNXT

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.87%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.67%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

12.03%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

15.92%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

19.71%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

19.71%

-12.79%

Сравнение комиссий QB и QNXT

QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и QNXT

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QNXT в 0.68%

ПозицияTTM20252024
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.68%0.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QB and QNXT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (4.67%) compared to QB (2.87%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QB leads with 18.83% vs 16.20% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.83% return vs 16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.68% for QNXT.

QB is categorized as Defined Outcome, while QNXT is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.20% for QNXT.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор