Сравнение QB с LJUL
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. QB is passively managed, while LJUL is actively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs 5.45% for LJUL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QB charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности QB и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 2.31%.
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 2.31% | 3.45% |
Correlation
The correlation between QB and LJUL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. LJUL — Ранг доходности на риск
QB
LJUL
Сравнение QB c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.88 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 10.45 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.93 | 53.25 | -27.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и LJUL
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки LJUL в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -4.85% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -0.52% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.06% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.67% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.10% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и LJUL
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что QB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.42% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 1.10% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 1.57% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 4.24% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 4.24% | +2.67% |
Сравнение комиссий QB и LJUL
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и LJUL
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности LJUL в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.20% | 5.36% | 2.78% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and LJUL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.71%) compared to LJUL (0.42%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs LJUL's -4.85%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 5.45% for LJUL. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.77% for QB.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.79% for LJUL.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор