PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAT с OBOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с OBOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, QAT returned 2.76%/yr vs 0.23%/yr for OBOR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for OBOR.

Доходность

Сравнение доходности QAT и OBOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у OBOR с доходностью -2.88%.

QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%

OBOR

1 день
-0.95%
1 месяц
-6.09%
6 месяцев
-7.97%
С начала года
-2.88%
1 год
8.78%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и OBOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-3.28%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%1.16%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		-2.88%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.30%

Correlation

The correlation between QAT and OBOR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.32

Сравнение распределения секторов QAT и OBOR

Секторы
QAT
OBOR

Финансовые услуги

55.5%
23.1%

Сырьевые материалы

12.6%
25.8%

Промышленность

8.4%
24.3%

Энергетика

7.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.2%

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%
13.5%

Технологии

1.0%

-

Здравоохранение

0.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

QAT
55.5%
OBOR
23.1%

Сырьевые материалы

QAT
12.6%
OBOR
25.8%

Промышленность

QAT
8.4%
OBOR
24.3%

Энергетика

QAT
7.6%
OBOR
7.7%

Коммуникационные услуги

QAT
6.3%
OBOR
0.2%

Недвижимость

QAT
4.0%
OBOR

-

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
OBOR
13.5%

Технологии

QAT
1.0%
OBOR

-

Здравоохранение

QAT
0.8%
OBOR
0.2%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
OBOR
3.3%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.6%
OBOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с FXI

Доходность на риск

QAT vs. OBOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c OBOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATOBORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.52

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.80

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.59

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

1.48

-1.79

QAT vs. OBOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа OBOR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и OBOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и OBOR

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки OBOR в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и OBOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATOBORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-41.54%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.95%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-18.06%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-34.00%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-14.31%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

-15.92%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.95%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и OBOR

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.17%, в то время как у KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATOBORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.55%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

14.90%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

17.05%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.24%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.53%

-1.02%

Сравнение комиссий QAT и OBOR

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OBOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и OBOR

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности OBOR в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		2.00%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and OBOR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (4.55%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs OBOR's -41.54%.

On 5-year performance, QAT leads with 2.76% vs 0.23% for OBOR. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QAT has performed better with a 2.76% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.00% for OBOR.

QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.79% for OBOR.

OBOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и OBOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор