PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 11.66%/yr vs 14.06%/yr for SPYG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности QARP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 8.49%.

QARP

1 день
0.12%
1 месяц
-1.50%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.43%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		9.20%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-1.98%

Correlation

The correlation between QARP and SPYG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.85

The correlation between QARP and SPYG shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и SPYG

Секторы
QARP
SPYG

Технологии

24.6%
52.1%

Коммуникационные услуги

14.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.5%

Здравоохранение

10.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

9.8%
1.0%

Финансовые услуги

9.6%
9.0%

Промышленность

8.8%
5.4%

Энергетика

6.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
0.3%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Технологии

QARP
24.6%
SPYG
52.1%

Коммуникационные услуги

QARP
14.4%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.1%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

QARP
10.9%
SPYG
5.9%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.8%
SPYG
1.0%

Финансовые услуги

QARP
9.6%
SPYG
9.0%

Промышленность

QARP
8.8%
SPYG
5.4%

Энергетика

QARP
6.0%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
SPYG
0.3%

Недвижимость

QARP
0.6%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

QARP vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.45

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.02

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.81

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

7.15

+6.72

QARP vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и SPYG

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-67.63%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-13.76%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-22.14%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-32.67%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.71%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-24.28%

+19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.48%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и SPYG

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 3.61%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

7.26%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

13.85%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

17.22%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

21.36%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

20.72%

-1.11%

Сравнение комиссий QARP и SPYG

QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и SPYG

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.05%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

QARP and SPYG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to QARP (3.61%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.06% vs 11.66% for QARP. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.06% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.50% for SPYG.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.04% for SPYG.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор