Сравнение QARP с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
QARP и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QARP и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QARP и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.59% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
QARP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и SHYL
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QARP vs. SHYL — Ранг доходности на риск
QARP
SHYL
Сравнение QARP c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QARP | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.88 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.82 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 10.59 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QARP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.71 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QARP и SHYL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и SHYL
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SHYL в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и SHYL
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QARP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -19.26% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -3.80% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -9.60% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.49% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.57% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.66% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и SHYL
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что QARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QARP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.86% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 2.42% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 5.32% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 5.81% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 6.74% | +13.07% |