PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с SHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с SHYL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 4.87%/yr for SHYL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QARP charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SHYL.

Доходность

Сравнение доходности QARP и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.15%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

SHYL

1 день
-0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.04%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и SHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.15%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.86%

Correlation

The correlation between QARP and SHYL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.69

The correlation between QARP and SHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM

Доходность на риск

QARP vs. SHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPSHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.90

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.89

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.81

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

15.01

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. SHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYL равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPSHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.90

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.72

0.00

Просадки

Сравнение просадок QARP и SHYL

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и SHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPSHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-19.26%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-1.59%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-4.73%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-9.60%

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.23%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.54%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.40%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и SHYL

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что QARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPSHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.85%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

2.45%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

3.20%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

5.84%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

6.69%

+12.96%

Сравнение комиссий QARP и SHYL

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и SHYL

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SHYL в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.94%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%

Часто задаваемые вопросы

QARP and SHYL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.21%) compared to SHYL (0.85%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs SHYL's -19.26%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.06% vs 4.87% for SHYL. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.06% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SHYL.

SHYL has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.03% for QARP.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHYL is High Yield Bonds. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.20% for SHYL.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и SHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор