PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QARP с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с SEIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. QARP is passively managed, while SEIQ is actively managed. Over the past 3 years, QARP returned 18.20%/yr vs 14.99%/yr for SEIQ. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. QARP charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.

Доходность

Сравнение доходности QARP и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 8.95%.

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам QARP и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-3.40%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%22.66%1.51%

Correlation

The correlation between QARP and SEIQ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.89

The correlation between QARP and SEIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и SEIQ

Секторы
QARP
SEIQ

Технологии

24.1%
34.1%

Здравоохранение

14.0%
19.4%

Финансовые услуги

12.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Промышленность

7.9%
6.7%

Энергетика

6.3%

-

Сырьевые материалы

2.5%
0.9%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

QARP
24.1%
SEIQ
34.1%

Здравоохранение

QARP
14.0%
SEIQ
19.4%

Финансовые услуги

QARP
12.4%
SEIQ
10.3%

Коммуникационные услуги

QARP
10.5%
SEIQ
5.3%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.5%
SEIQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

QARP
9.4%
SEIQ
10.0%

Промышленность

QARP
7.9%
SEIQ
6.7%

Энергетика

QARP
6.3%
SEIQ

-

Сырьевые материалы

QARP
2.5%
SEIQ
0.9%

Коммунальные услуги

QARP
1.9%
SEIQ

-

Недвижимость

QARP
1.0%
SEIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV

Доходность на риск

QARP vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QARP c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPSEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.41

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.02

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.66

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

6.30

+10.39

QARP vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и SEIQ

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-14.87%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.66%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-14.27%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.68%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.55%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и SEIQ

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.80%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.18%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.25%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

11.50%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.58%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

14.58%

+4.93%

Сравнение комиссий QARP и SEIQ

QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и SEIQ

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SEIQ в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and SEIQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.18%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs SEIQ's -14.87%.

On 3-year performance, QARP leads with 18.20% vs 14.99% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QARP has performed better with a 18.20% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.88% for SEIQ.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and SEI. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.15% for SEIQ.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор