PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QARP с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с QLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both Quality Factor funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while QLC tracks the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.08%/yr vs 14.95%/yr for QLC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. QARP charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности QARP и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QARP показывает доходность 15.18%, а QLC немного выше – 15.47%.

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

QLC

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.47%
1 год
30.15%
3 года*
24.78%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.85%
Всё время*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
$3.21M$3.99M$3.64M

Сравнение доходности по годам QARP и QLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		15.47%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.19%

Correlation

The correlation between QARP and QLC is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between QARP and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и QLC

Секторы
QARP
QLC

Технологии

24.1%
38.0%

Здравоохранение

14.0%
10.0%

Финансовые услуги

12.4%
13.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.2%

Промышленность

7.9%
5.8%

Энергетика

6.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.5%
2.1%

Коммунальные услуги

1.9%
3.8%

Недвижимость

1.0%
2.8%

Технологии

QARP
24.1%
QLC
38.0%

Здравоохранение

QARP
14.0%
QLC
10.0%

Финансовые услуги

QARP
12.4%
QLC
13.6%

Коммуникационные услуги

QARP
10.5%
QLC
10.2%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.5%
QLC
3.5%

Потребительский циклический сектор

QARP
9.4%
QLC
7.2%

Промышленность

QARP
7.9%
QLC
5.8%

Энергетика

QARP
6.3%
QLC
2.3%

Сырьевые материалы

QARP
2.5%
QLC
2.1%

Коммунальные услуги

QARP
1.9%
QLC
3.8%

Недвижимость

QARP
1.0%
QLC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с SPHQQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA

Доходность на риск

QARP vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QARP c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.29

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.16

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

15.28

+1.41

QARP vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и QLC

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-35.86%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.84%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-18.49%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-23.81%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.18%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.48%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.98%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и QLC

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.80%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.87%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.48%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

13.22%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.94%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.41%

+1.10%

Сравнение комиссий QARP и QLC

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и QLC

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QLC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.90%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QARP and QLC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (3.87%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs QLC's -35.86%.

On 5-year performance, QLC leads with 14.95% vs 12.08% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 14.95% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.90% for QLC.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Northern Trust. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.25% for QLC.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор