PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности QARP и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-10.60%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between QARP and NACP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between QARP and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и NACP

Секторы
QARP
NACP

Технологии

21.9%
35.8%

Коммуникационные услуги

14.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.1%

Здравоохранение

11.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

10.5%
3.6%

Финансовые услуги

9.9%
10.6%

Промышленность

9.0%
8.7%

Энергетика

6.5%
5.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.5%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Коммунальные услуги

0.3%
3.4%

Технологии

QARP
21.9%
NACP
35.8%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
NACP
11.1%

Здравоохранение

QARP
11.3%
NACP
9.2%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
NACP
3.6%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
NACP
10.6%

Промышленность

QARP
9.0%
NACP
8.7%

Энергетика

QARP
6.5%
NACP
5.0%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
NACP
1.5%

Недвижимость

QARP
0.6%
NACP
1.3%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
NACP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

QARP vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.14

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.17

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.56

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

20.04

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.93

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QARP и NACP

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-30.96%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.65%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-19.66%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-27.89%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.13%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.75%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.19%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и NACP

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.21%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.44%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

11.13%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

14.02%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.47%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.70%

+0.95%

Сравнение комиссий QARP и NACP

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и NACP

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QARP and NACP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 12.06% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.55% for NACP.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Impact Shares. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор