Сравнение QARP с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
QARP и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QARP и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QARP и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.66% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
QARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и JQUA
QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QARP vs. JQUA — Ранг доходности на риск
QARP
JQUA
Сравнение QARP c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QARP | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 4.41 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QARP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QARP и JQUA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и JQUA
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и JQUA
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QARP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -32.92% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.83% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -22.47% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -4.20% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.23% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.37% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и JQUA
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 4.37% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QARP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.41% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.58% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.71% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.60% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.09% | +1.71% |