PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QARP с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QARP и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QARP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QARP и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.59%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%26.41%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QARP

1 день
0.46%
1 месяц
-4.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
4.33%
1 год
15.65%
3 года*
16.10%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с IWYQARP с OMFLQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPY
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QARP и IQM

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Доходность на риск

QARP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.72

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.33

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

4.00

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

12.47

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.72

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.12

Корреляция

Корреляция между QARP и IQM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и IQM

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.13%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QARP и IQM

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QARPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-44.91%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.71%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-44.91%

+22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.86%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-12.55%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.72%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и IQM

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.45%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QARPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

12.71%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

23.53%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

33.40%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

28.67%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

30.73%

-10.92%