Сравнение QAMNX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QAMNX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAMNX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.36% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%.
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAMNX и ASILX
QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
QAMNX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
QAMNX
ASILX
Сравнение QAMNX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAMNX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.85 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.48 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.71 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAMNX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QAMNX и ASILX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAMNX и ASILX
Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.51% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок QAMNX и ASILX
Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAMNX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -18.36% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -3.62% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.79% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -2.49% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.03% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAMNX и ASILX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAMNX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.51% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 4.09% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.63% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 8.05% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 9.30% | +4.74% |