Сравнение QAMNX с QLEIX

С начала года, QAMNX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 10.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности QLEIX в 6.44%

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 2.25%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.