PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с QTSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QALTX с QTSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QALTX (Quantified Alternative Investment Fund) and QTSSX (Quantified Tactical Sectors Fund) are both mutual funds - QALTX is a Macro Trading fund managed by Advisors Preferred, while QTSSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QALTX returned 4.54%/yr vs -4.04%/yr for QTSSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALTX charges 1.33%/yr vs 1.56%/yr for QTSSX.

Доходность

Сравнение доходности QALTX и QTSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у QTSSX с доходностью 17.30%.

QALTX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.37%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.30%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.54%
10 лет*
4.66%

QTSSX

1 день
-0.80%
1 месяц
10.15%
С начала года
17.30%
6 месяцев
13.82%
1 год
38.83%
3 года*
14.35%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QALTX и QTSSX

2026 (YTD)20252024202320222021
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		8.75%14.31%4.11%2.76%-8.13%5.64%
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		17.30%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%

Correlation

The correlation between QALTX and QTSSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.73

The correlation between QALTX and QTSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Quantified Tactical Sectors Fund

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с OTRFXQALTX с QSPMXQALTX с KAMIXQALTX с QEVOXQALTX с DVRIXQALTX с EBSAXQALTX с QGMIX
Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с QSTFXQTSSX с QSPMXQTSSX с KAMIXQTSSX с SAPEXQTSSX с OTRFXQTSSX с QMLFXQTSSX с QUERX

Доходность на риск

QALTX vs. QTSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c QTSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXQTSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.91

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.51

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.38

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

9.28

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. QTSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа QTSSX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и QTSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXQTSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.91

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.04

+0.39

Просадки

Сравнение просадок QALTX и QTSSX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что меньше максимальной просадки QTSSX в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и QTSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QALTXQTSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-52.27%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-11.53%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-24.77%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-52.27%

+39.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-18.65%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-35.87%

+29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.20%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и QTSSX

Текущая волатильность для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) составляет 2.11%, в то время как у Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что QALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QALTXQTSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

8.38%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

14.61%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

20.47%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

22.82%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

23.64%

-13.75%

Сравнение комиссий QALTX и QTSSX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QTSSX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и QTSSX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности QTSSX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.23%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.39%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QALTX and QTSSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTSSX has higher volatility (8.38%) compared to QALTX (2.11%). In terms of maximum drawdown, QALTX dropped -24.22% vs QTSSX's -52.27%.

QALTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QALTX и QTSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор