Сравнение QALT с HFND
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности QALT и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QALT показывает доходность 7.22%, а HFND немного выше – 7.47%.
QALT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFND
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 7.22% | 53.86% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 7.47% | 3.13% |
Correlation
The correlation between QALT and HFND is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. HFND — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFND
Сравнение QALT c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и HFND
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -13.31% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.92% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.06% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и HFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 9.90% | +40.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 9.50% | +40.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 9.50% | +40.50% |
Сравнение комиссий QALT и HFND
QALT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и HFND
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности HFND в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.73% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.01% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and HFND have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QALT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QALT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
QALT has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 4.73% for HFND.
They also come from different issuers: SEI and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 1.22% for HFND.
Подберите оптимальное распределение для QALT и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор