Сравнение QALT с HEFT
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности QALT и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.87%.
QALT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.20% | 1.80% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Correlation
The correlation between QALT and HEFT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QALT c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.43 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и HEFT
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -9.17% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.68% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.12% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 12.48% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 12.48% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 12.48% | -4.87% |
Сравнение комиссий QALT и HEFT
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и HEFT
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and HEFT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.02% for HEFT.
QALT is categorized as Multistrategy, while HEFT is Long-Short. They also come from different issuers: SEI and Hedgeye. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для QALT и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор