Сравнение QALT с DBMF
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности QALT и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.
QALT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.22% | 4.91% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 12.42% | 12.82% |
Correlation
The correlation between QALT and DBMF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. DBMF — Ранг доходности на риск
QALT
DBMF
Сравнение QALT c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.77 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и DBMF
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -20.39% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.59% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 12.17% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.52% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.41% | -4.78% |
Сравнение комиссий QALT и DBMF
QALT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и DBMF
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности DBMF в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.09% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and DBMF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QALT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QALT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 5.09% for DBMF.
QALT is categorized as Multistrategy, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: SEI and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для QALT и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор