Сравнение QALT с AGZD
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. QALT is actively managed, while AGZD is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QALT charges 0.80%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности QALT и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.38%.
QALT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам QALT и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.20% | 4.91% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.38% | 2.01% |
Correlation
The correlation between QALT and AGZD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. AGZD — Ранг доходности на риск
QALT
AGZD
Сравнение QALT c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.65 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и AGZD
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -8.46% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.24% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.77% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 2.89% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 3.59% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 3.72% | +3.89% |
Сравнение комиссий QALT и AGZD
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и AGZD
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности AGZD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and AGZD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 3.98% for AGZD.
QALT is categorized as Multistrategy, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: SEI and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для QALT и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор