PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

QALGX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QALGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		-9.22%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%31.73%1.24%-1.03%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, QALGX показывает доходность -9.22%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

QALGX

1 день
3.67%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-6.93%
1 год
17.74%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.13%
10 лет*
17.68%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с FGSKXQALGX с QKACXQALGX с EMDIXQALGX с SVAAXQALGX с AMRGXQALGX с ANFFXQALGX с BBLIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий QALGX и SWLGX

QALGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

QALGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.83

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

4.02

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между QALGX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALGX и SWLGX

Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.77%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALGX и SWLGX

Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-32.69%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-16.16%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-32.69%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-13.03%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-7.13%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.69%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QALGX и SWLGX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.78% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

12.40%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

22.57%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.52%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.81%

-1.50%