PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

QALGX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QALGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		-9.22%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%6.38%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, QALGX показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

QALGX

1 день
3.67%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-6.93%
1 год
17.74%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.13%
10 лет*
17.68%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с FGSKXQALGX с QKACXQALGX с EMDIXQALGX с SVAAXQALGX с AMRGXQALGX с ANFFXQALGX с ACIHX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий QALGX и BBLIX

QALGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

QALGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.63

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.83

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.38

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.05

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между QALGX и BBLIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALGX и BBLIX

Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.77%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALGX и BBLIX

Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-33.49%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-10.22%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-28.06%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-1.80%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-6.47%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.62%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QALGX и BBLIX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что QALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

1.57%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

6.07%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

16.08%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.08%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

18.80%

+2.51%