PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALGX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QALGX с SVAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QALGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both mutual funds - QALGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes, while SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past 10 years, QALGX returned 19.70%/yr vs 8.06%/yr for SVAAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALGX charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.

Доходность

Сравнение доходности QALGX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QALGX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции QALGX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 19.70% против 8.06% соответственно.

QALGX

1 день
-1.84%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.40%
3 года*
24.78%
5 лет*
15.88%
10 лет*
19.70%

SVAAX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.31%
6 месяцев
9.80%
1 год
20.44%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.50%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QALGX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		2.33%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%31.73%1.24%25.16%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		10.31%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Correlation

The correlation between QALGX and SVAAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.59

The correlation between QALGX and SVAAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с ANFFXQALGX с EMDIXQALGX с QKACXQALGX с FGSKXQALGX с BBLIXQALGX с ACIHXQALGX с AMRGX
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с AMINXSVAAX с FGSKXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с MDDVXSVAAX с PSISVAAX с OIEIX

Доходность на риск

QALGX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALGX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QALGXSVAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.42

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.47

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

5.50

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

14.49

-11.09

QALGX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALGX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SVAAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALGX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QALGX и SVAAX

Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и SVAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QALGXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-51.16%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-4.71%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-12.84%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-16.17%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-36.47%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-1.99%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-8.19%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.70%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QALGX и SVAAX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что QALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QALGXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.11%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

7.83%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

10.72%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

13.69%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

15.40%

+5.98%

Сравнение комиссий QALGX и SVAAX

QALGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALGX и SVAAX

Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SVAAX в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.34%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.79%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Часто задаваемые вопросы

QALGX and SVAAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QALGX has higher volatility (6.51%) compared to SVAAX (4.11%). In terms of maximum drawdown, QALGX dropped -53.63% vs SVAAX's -51.16%.

SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QALGX и SVAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор