PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALGX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALGX с ANFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

QALGX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности QALGX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALGX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		-9.22%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%31.73%1.24%25.16%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, QALGX показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции QALGX превзошли акции ANFFX по среднегодовой доходности: 17.68% против 13.45% соответственно.

QALGX

1 день
3.67%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-6.93%
1 год
17.74%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.13%
10 лет*
17.68%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с FGSKXQALGX с EMDIXQALGX с QKACXQALGX с SVAAXQALGX с AMRGXQALGX с BBLIXQALGX с GXXIX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий QALGX и ANFFX

QALGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1

Доходность на риск

QALGX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALGX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALGXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.51

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.16

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.30

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

9.72

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALGX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALGX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALGXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между QALGX и ANFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALGX и ANFFX

Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.77%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок QALGX и ANFFX

Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALGXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-55.37%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-13.36%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-37.10%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-37.10%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-10.56%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-11.43%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.16%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QALGX и ANFFX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) составляет 6.78%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что QALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALGXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.51%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

13.55%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

20.86%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

19.21%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

18.99%

+2.32%