Сравнение QALGX с AQEIX
QALGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, QALGX returned 19.93%/yr vs 10.69%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QALGX и AQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALGX показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции QALGX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 19.93% против 10.69% соответственно.
QALGX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 19.93%
AQEIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам QALGX и AQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A | 8.32% | 19.14% | 40.93% | 39.32% | -25.07% | 30.14% | 38.00% | 31.73% | 1.24% | 25.16% |
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 1.98% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
Correlation
The correlation between QALGX and AQEIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between QALGX and AQEIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALGX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск
QALGX
AQEIX
Сравнение QALGX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALGX | AQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.17 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 4.24 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALGX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.74 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.31 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок QALGX и AQEIX
Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и AQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALGX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -54.20% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -7.02% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | -19.25% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -24.51% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | -33.65% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.63% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.70% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.94% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALGX и AQEIX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALGX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.09% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 8.00% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 11.14% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.57% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.15% | +3.19% |
Сравнение комиссий QALGX и AQEIX
И QALGX, и AQEIX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALGX и AQEIX
Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности AQEIX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.86% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
QALGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A | 3.16% | 3.42% | 7.26% | 1.59% | 14.79% | 20.92% | 7.92% | 5.33% | 10.82% | 7.70% | 0.57% | 12.13% |
Часто задаваемые вопросы
QALGX and AQEIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QALGX has higher volatility (3.40%) compared to AQEIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, QALGX dropped -53.63% vs AQEIX's -54.20%.
QALGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QALGX и AQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор