PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с WTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с WTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).

QAI и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и WTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и WTIP

2026 (YTD)2025
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.82%6.36%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		12.54%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.54%.

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%

WTIP

1 день
0.44%
1 месяц
5.96%
С начала года
12.54%
6 месяцев
20.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

WisdomTree Inflation Plus Fund

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с WTIP:
WTIP с RAAXWTIP с INFLWTIP с FFLSWTIP с EMPBWTIP с CLIXWTIP с HDGWTIP с CSM

Сравнение комиссий QAI и WTIP

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.

QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

QAI vs. WTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WTIP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c WTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIWTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. WTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIWTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.53

-2.02

Корреляция

Корреляция между QAI и WTIP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и WTIP

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности WTIP в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		1.46%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и WTIP

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и WTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIWTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-7.45%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.72%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.32%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и WTIP

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIWTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

14.97%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

14.97%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

14.97%

-8.85%