PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds - QAI tracks the IQ Hedge Multi-Strategy Index while SENT tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 5 years, QAI returned 4.57%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QAI charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности QAI и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-1.37%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between QAI and SENT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.48

The correlation between QAI and SENT shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAI и SENT

Секторы
QAI
SENT

Технологии

21.9%
26.2%

Финансовые услуги

19.5%
6.1%

Промышленность

13.6%
14.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Здравоохранение

7.1%
24.8%

Сырьевые материалы

5.3%
3.0%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Энергетика

3.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.1%

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

QAI
21.9%
SENT
26.2%

Финансовые услуги

QAI
19.5%
SENT
6.1%

Промышленность

QAI
13.6%
SENT
14.6%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
SENT
1.9%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
SENT
10.1%

Здравоохранение

QAI
7.1%
SENT
24.8%

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
SENT
3.0%

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
SENT

-

Энергетика

QAI
3.7%
SENT
10.3%

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
SENT
3.1%

Недвижимость

QAI
2.9%
SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

QAI vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAISENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAISENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.36

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.25

+0.82

Просадки

Сравнение просадок QAI и SENT

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAISENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-30.34%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

0.00%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-15.83%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-30.34%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-27.23%

+26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-20.90%

+18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.00%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и SENT

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAISENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.00%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

0.00%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

0.00%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

12.66%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

13.32%

-7.15%

Сравнение комиссий QAI и SENT

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и SENT

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QAI and SENT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.06%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, QAI leads with 4.57% vs -4.51% for SENT. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QAI has performed better with a 4.57% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for SENT.

QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index, while SENT tracks Actively Managed. They also come from different issuers: New York Life and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор