Сравнение QAI с MKTN
QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. QAI is passively managed, while MKTN is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QAI и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 1.27%.
QAI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 3.93%
MKTN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAI и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 9.07% | 1.47% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.27% | 3.53% |
Correlation
The correlation between QAI and MKTN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. MKTN — Ранг доходности на риск
QAI
MKTN
Сравнение QAI c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок QAI и MKTN
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -4.13% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.65% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.13% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.81% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 6.81% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 6.81% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и MKTN
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MKTN в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.50% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and MKTN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.50% for MKTN.
They also come from different issuers: New York Life and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для QAI и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор