PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QAI с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAI и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и CLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.82%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%1.10%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
-11.46%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.


QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%

CLIX

1 день
3.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.75%
1 год
16.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Сравнение комиссий QAI и CLIX

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.


Доходность на риск

QAI vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAICLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.72

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.10

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.77

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

2.25

+6.68

QAI vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QAICLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.32

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.37

Корреляция

Корреляция между QAI и CLIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и CLIX

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CLIX в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и CLIX

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и CLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


QAICLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-73.21%

+58.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-19.57%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-68.22%

+53.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-47.70%

+45.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-34.53%

+31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

6.70%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и CLIX

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QAICLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

7.78%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

16.32%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

22.94%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

27.03%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

26.04%

-19.92%