Сравнение QAI с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
QAI и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAI и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 1.10% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и CLIX
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
QAI vs. CLIX — Ранг доходности на риск
QAI
CLIX
Сравнение QAI c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.72 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.10 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.77 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 2.25 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.72 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.32 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между QAI и CLIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и CLIX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и CLIX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -73.21% | +58.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -19.57% | +14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -68.22% | +53.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -47.70% | +45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -34.53% | +31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 6.70% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и CLIX
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 7.78% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 16.32% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 22.94% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 27.03% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 26.04% | -19.92% |