Сравнение PZZA с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papa John's International, Inc. (PZZA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PZZA и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZZA и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZZA Papa John's International, Inc. | -13.61% | -2.01% | -44.21% | -5.28% | -37.26% | 58.87% | 35.88% | 61.50% | -27.80% | -33.68% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PZZA показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PZZA уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -3.12% против 13.60% соответственно.
PZZA
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -13.61%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -17.37%
- 3 года*
- -21.20%
- 5 лет*
- -15.66%
- 10 лет*
- -3.12%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZZA vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
PZZA
VTSAX
Сравнение PZZA c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papa John's International, Inc. (PZZA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZZA | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.98 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.50 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.51 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.24 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZZA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.98 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PZZA и VTSAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZZA и VTSAX
Дивидендная доходность PZZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZZA Papa John's International, Inc. | 5.61% | 4.78% | 4.48% | 2.31% | 1.87% | 0.86% | 1.06% | 1.43% | 2.26% | 1.51% | 0.88% | 1.13% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PZZA и VTSAX
Максимальная просадка PZZA за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZZA и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZZA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -55.33% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -12.41% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.22% | -25.36% | -50.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.22% | -34.97% | -41.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.17% | -6.22% | -66.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -9.06% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 2.59% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZZA и VTSAX
Papa John's International, Inc. (PZZA) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PZZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZZA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 5.49% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 9.79% | +29.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.56% | 18.61% | +34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 17.37% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 18.39% | +23.04% |