Сравнение PZZA с VTSAX
PZZA (Papa John's International, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PZZA returned -4.87%/yr vs 14.73%/yr for VTSAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZZA и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZZA показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции PZZA уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -4.87% против 14.73% соответственно.
PZZA
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -10.08%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- -20.66%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- -4.87%
VTSAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам PZZA и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZZA Papa John's International, Inc. | -10.08% | -2.01% | -44.21% | -5.28% | -37.26% | 58.87% | 35.88% | 61.50% | -27.80% | -33.68% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.74% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between PZZA and VTSAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between PZZA and VTSAX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZZA vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
PZZA
VTSAX
Сравнение PZZA c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papa John's International, Inc. (PZZA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZZA | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.60 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.41 | -12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZZA и VTSAX
Максимальная просадка PZZA за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZZA и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZZA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -55.33% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -8.92% | -34.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.15% | -19.36% | -42.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.22% | -25.36% | -50.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.22% | -34.97% | -41.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.07% | -0.21% | -71.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -8.97% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.37% | 2.03% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZZA и VTSAX
Papa John's International, Inc. (PZZA) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PZZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZZA | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 3.57% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 10.17% | +27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.10% | 12.86% | +38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 17.46% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.02% | 18.39% | +23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZZA и VTSAX
Дивидендная доходность PZZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VTSAX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZZA Papa John's International, Inc. | 5.46% | 4.78% | 4.48% | 2.31% | 1.87% | 0.86% | 1.06% | 1.43% | 2.26% | 1.51% | 0.88% | 1.13% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PZZA and VTSAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZZA has higher volatility (15.98%) compared to VTSAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, PZZA dropped -76.22% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZZA и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор