Сравнение PZVSX с SHDPX
PZVSX (Pzena Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PZVSX charges 1.52%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PZVSX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZVSX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZVSX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 2.90% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between PZVSX and SHDPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZVSX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PZVSX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PZVSX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZVSX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZVSX и SHDPX
Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZVSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | 0.00% | -54.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | 0.00% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVSX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZVSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 0.58% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 0.58% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 0.58% | +26.85% |
Сравнение комиссий PZVSX и SHDPX
PZVSX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVSX и SHDPX
Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 1.97% | 2.33% | 7.03% | 0.45% | 17.31% | 1.25% | 1.39% | 0.00% | 4.56% | 7.54% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZVSX and SHDPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PZVSX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор