PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVMX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVMX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.99% соответственно.

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVIXPZVMX с PZVSXPZVMX с PZIEXPZVMX с SMVTXPZVMX с MYISXPZVMX с AMDVXPZVMX с NAMAX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий PZVMX и VMVIX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PZVMX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.05

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.53

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.46

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

6.81

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VMVIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.05

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между PZVMX и VMVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и VMVIX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и VMVIX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVMXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-61.61%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.43%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-19.81%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-43.08%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-4.73%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-8.52%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.67%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и VMVIX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVMXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.25%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

8.75%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

16.36%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

16.10%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

18.80%

+6.41%