PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVMX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVMX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям HWMIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.08% соответственно.

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с MYISXPZVMX с SMVTXPZVMX с AMDVX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWSAX

Сравнение комиссий PZVMX и HWMIX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVMX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.93

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.41

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.35

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.49

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа HWMIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.93

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между PZVMX и HWMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и HWMIX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и HWMIX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVMXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-69.84%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-16.87%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-25.90%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-63.21%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-3.32%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-10.89%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

4.15%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и HWMIX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVMXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.30%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

12.42%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

23.86%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

22.34%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

25.62%

-0.41%