PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVEX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVEX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.46%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 11.07% против 6.23% соответственно.

PZVEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.46%
6 месяцев
10.67%
1 год
32.45%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.07%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с LZEMXPZVEX с GQGIXPZVEX с BEMIXPZVEX с BADEXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZVSX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMX

Сравнение комиссий PZVEX и EAEMX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

PZVEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVEXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.25

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.86

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.68

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

10.25

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVEXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между PZVEX и EAEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и EAEMX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и EAEMX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVEXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-62.70%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.90%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-25.43%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

-44.16%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-8.20%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-13.58%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.59%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и EAEMX

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVEXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.94%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.80%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

12.17%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

11.42%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

13.38%

+1.90%