Сравнение EAEMX с PCEMX
EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) and PCEMX (PACE International Emerging Markets Equity Investments) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EAEMX returned 7.18%/yr vs 10.31%/yr for PCEMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EAEMX charges 1.58%/yr vs 1.20%/yr for PCEMX.
Доходность
Сравнение доходности EAEMX и PCEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAEMX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у PCEMX с доходностью 28.79%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям PCEMX по среднегодовой доходности: 7.18% против 10.31% соответственно.
EAEMX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.18%
PCEMX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 28.79%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 58.29%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам EAEMX и PCEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 12.20% | 27.16% | 5.39% | 9.46% | -11.27% | 4.19% | 2.65% | 12.32% | -14.02% | 27.03% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 28.79% | 36.75% | 4.15% | 10.33% | -18.97% | -1.79% | 20.13% | 19.01% | -16.42% | 34.14% |
Correlation
The correlation between EAEMX and PCEMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2006 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between EAEMX and PCEMX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAEMX vs. PCEMX — Ранг доходности на риск
EAEMX
PCEMX
Сравнение EAEMX c PCEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEMX | PCEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.66 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.52 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 17.56 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEMX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.64 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EAEMX и PCEMX
Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, примерно равная максимальной просадке PCEMX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и PCEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAEMX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.70% | -65.32% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -14.42% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -18.18% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -36.27% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -39.17% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.96% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -20.87% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.58% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEMX и PCEMX
Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 4.18%, в то время как у PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAEMX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.73% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 15.43% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 17.92% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 17.47% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 17.50% | -4.07% |
Сравнение комиссий EAEMX и PCEMX
EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PCEMX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEMX и PCEMX
Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PCEMX в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.52% | 2.83% | 3.00% | 2.71% | 4.40% | 1.64% | 1.08% | 2.48% | 2.14% | 2.31% | 1.52% | 1.68% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 3.81% | 4.91% | 1.22% | 1.44% | 2.52% | 11.70% | 1.10% | 1.04% | 1.84% | 1.16% | 1.09% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
EAEMX and PCEMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCEMX has higher volatility (6.73%) compared to EAEMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, EAEMX dropped -62.70% vs PCEMX's -65.32%.
PCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAEMX и PCEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор