PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.23% против 11.92% соответственно.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGXEAEMX с AIEMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий EAEMX и GLLSX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.70

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.64

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

15.21

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между EAEMX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и GLLSX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и GLLSX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-32.59%

-30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.39%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-30.02%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-32.59%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-11.66%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-7.99%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.44%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и GLLSX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

11.43%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

15.86%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

19.71%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

17.27%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.37%

-3.99%