PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAEMX с EITEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EAEMX returned 7.07%/yr vs 7.50%/yr for EITEX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EAEMX charges 1.58%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAEMX показывает доходность 8.84%, а EITEX немного ниже – 8.83%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 7.07% против 7.50% соответственно.

EAEMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.72%
1 год
24.13%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.07%

EITEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.60%
1 год
24.88%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		8.84%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		8.83%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Correlation

The correlation between EAEMX and EITEX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

1.00

The correlation between EAEMX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с MEMQXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMXEAEMX с PCEMXEAEMX с DESIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DRESXEITEX с FSSGXEITEX с DFESXEITEX с DEMIXEITEX с MADCXEITEX с GMAQX

Доходность на риск

EAEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAEMXEITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.97

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.64

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.55

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

9.09

-0.28

EAEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и EITEX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и EITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-61.70%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.88%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-11.86%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-25.58%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-43.10%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.87%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-13.90%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.76%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и EITEX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.68%, в то время как у Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.03%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.40%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.91%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

12.48%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

13.74%

-0.33%

Сравнение комиссий EAEMX и EITEX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и EITEX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EITEX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.60%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.39%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EAEMX and EITEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EITEX has higher volatility (6.03%) compared to EAEMX (5.68%). In terms of maximum drawdown, EAEMX dropped -62.70% vs EITEX's -61.70%.

EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAEMX и EITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор