PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAEMX показывает доходность 2.89%, а EITEX немного выше – 2.90%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 6.23% против 6.66% соответственно.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGXEAEMX с AIEMX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX

Сравнение комиссий EAEMX и EITEX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.31

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.92

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.81

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

10.67

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между EAEMX и EITEX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и EITEX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и EITEX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-61.70%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.88%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-25.99%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-43.10%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-8.22%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-14.00%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и EITEX

Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) имеют волатильность 5.94% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.93%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.36%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

12.08%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

13.69%

-0.31%