Сравнение PZT с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
PZT и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZT и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.09% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и VTEB
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
PZT vs. VTEB — Ранг доходности на риск
PZT
VTEB
Сравнение PZT c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.99 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.25 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 3.69 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.99 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PZT и VTEB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и VTEB
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и VTEB
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -17.00% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -3.45% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -12.64% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -17.00% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -1.86% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.35% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.17% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и VTEB
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.37% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.87% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 4.00% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 3.88% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.25% | +1.68% |