PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZT с NXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZT с NXP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni, while NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) is a stock. Over the past 10 years, PZT returned 1.94%/yr vs 3.20%/yr for NXP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZT и NXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у NXP с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям NXP по среднегодовой доходности: 1.94% против 3.20% соответственно.

PZT

1 день
0.31%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.78%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.94%

NXP

1 день
-0.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.75%
6 месяцев
0.50%
1 год
6.44%
3 года*
3.89%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZT и NXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.19%1.76%1.17%7.57%-13.04%2.67%5.89%9.52%-0.55%6.21%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		2.75%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%

Correlation

The correlation between PZT and NXP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.18

The correlation between PZT and NXP shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с VNYUXPZT с FLIAPZT с FTABXPZT с DGRO
Часто сравнивают с NXP:
NXP с NVDANXP с NADNXP с NVGNXP с NDMONXP с IIMNXP с AAPLNXP с DE

Доходность на риск

PZT vs. NXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZT c NXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZTNXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.88

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.24

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.92

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

4.82

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZT vs. NXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NXP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и NXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZTNXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.88

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PZT и NXP

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки NXP в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и NXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZTNXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-27.64%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.37%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.00%

-10.68%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.13%

-27.64%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.13%

-27.64%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-7.23%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.79%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.34%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и NXP

Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 2.10%, в то время как у Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZTNXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.55%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

5.84%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

7.36%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

10.74%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

12.07%

-5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и NXP

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности NXP в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.48%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%

Часто задаваемые вопросы

PZT and NXP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXP has higher volatility (2.55%) compared to PZT (2.10%). In terms of maximum drawdown, PZT dropped -22.73% vs NXP's -27.64%.

PZT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZT и NXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор