Сравнение NXP с NDMO
NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) and NDMO (Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NXP in Asset Management, NDMO in Capital Markets. Over the past 5 years, NXP returned -0.03%/yr vs -4.03%/yr for NDMO. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NXP и NDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXP показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у NDMO с доходностью 2.57%.
NXP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 3.37%
NDMO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.76M | $1.39M | $1.23M | |
| $2.17M | $1.89M | $1.83M |
Сравнение доходности по годам NXP и NDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 3.52% | -2.73% | 6.83% | 10.68% | -9.51% | -7.36% | 9.18% |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 2.57% | 8.21% | 8.31% | 7.25% | -35.45% | 12.12% | 6.27% |
Correlation
The correlation between NXP and NDMO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between NXP and NDMO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXP:
$896.08M
NDMO:
$600.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXP vs. NDMO — Ранг доходности на риск
NXP
NDMO
Сравнение NXP c NDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXP | NDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.43 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 3.71 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXP и NDMO
Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки NDMO в -42.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и NDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXP | NDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -42.54% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -5.96% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.88% | -14.49% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -42.06% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -20.33% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -21.33% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.30% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXP и NDMO
Текущая волатильность для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) составляет 1.67%, в то время как у Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что NXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXP | NDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.99% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 7.88% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 10.32% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 15.83% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 15.41% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXP и NDMO
Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности NDMO в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 7.43% | 7.38% | 7.43% | 7.80% | 9.24% | 5.52% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.51% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXP и NDMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXP and NDMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDMO has higher volatility (1.99%) compared to NXP (1.67%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs NDMO's -42.54%.
NXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXP и NDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор