Сравнение NXP с IIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).
Доходность
Сравнение доходности NXP и IIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXP и IIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 1.34% | -2.73% | 6.83% | 10.68% | -9.51% | -7.36% | 12.12% | 20.94% | 0.04% | 9.30% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | -0.47% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
Фундаментальные показатели
NXP:
$734.85M
IIM:
$566.70M
NXP:
$1.60
IIM:
$0.59
NXP:
8.83
IIM:
20.26
NXP:
12.12
IIM:
7.80
NXP:
0.99
IIM:
1.00
NXP:
$60.63M
IIM:
$72.68M
NXP:
$25.24M
IIM:
$38.44M
NXP:
$28.48M
IIM:
-$3.97M
Доходность по периодам
С начала года, NXP показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IIM с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции NXP превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 3.35% против 1.91% соответственно.
NXP
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 3.35%
IIM
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXP vs. IIM — Ранг доходности на риск
NXP
IIM
Сравнение NXP c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXP | IIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.03 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 3.22 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXP | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NXP и IIM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXP и IIM
Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности IIM в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.49% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.68% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок NXP и IIM
Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и IIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXP | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -40.17% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -9.19% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -35.75% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -35.75% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -8.42% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.37% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.48% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXP и IIM
Текущая волатильность для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) составляет 3.18%, в то время как у Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что NXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXP | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.43% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 8.34% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 11.37% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 12.31% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 12.79% | -0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXP и IIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности