PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXP с IIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXP с IIM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXP или IIM.

Корреляция

Корреляция между NXP и IIM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXP и IIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXP:

0.25

IIM:

0.93

Коэф-т Сортино

NXP:

0.56

IIM:

1.46

Коэф-т Омега

NXP:

1.07

IIM:

1.19

Коэф-т Кальмара

NXP:

0.20

IIM:

0.45

Коэф-т Мартина

NXP:

1.15

IIM:

3.25

Индекс Язвы

NXP:

3.03%

IIM:

3.26%

Дневная вол-ть

NXP:

9.20%

IIM:

10.71%

Макс. просадка

NXP:

-27.60%

IIM:

-40.15%

Текущая просадка

NXP:

-11.38%

IIM:

-14.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXP:

$693.98M

IIM:

$559.64M

EPS

NXP:

$1.57

IIM:

$0.45

Коэффициент P/E

NXP:

8.98

IIM:

26.42

Коэффициент PEG

NXP:

0.00

IIM:

0.00

Коэффициент P/S

NXP:

22.15

IIM:

12.65

Коэффициент P/B

NXP:

0.96

IIM:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

NXP:

$15.98M

IIM:

$20.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXP:

$15.98M

IIM:

$18.12M

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции NXP превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 4.08% против 2.75% соответственно.

NXP

С начала года

-4.64%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-0.90%

1 год

2.33%

5 лет

2.66%

10 лет

4.08%

IIM

С начала года

3.89%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-0.18%

1 год

9.85%

5 лет

2.31%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXP и IIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXP
Ранг риск-скорректированной доходности NXP, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
IIM
Ранг риск-скорректированной доходности IIM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXP c IIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа IIM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и IIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и IIM

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности IIM в 7.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.36%4.02%3.98%3.97%3.45%3.10%3.36%3.92%3.83%4.00%4.03%4.44%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.46%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%5.49%

Просадки

Сравнение просадок NXP и IIM

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.60%, что меньше максимальной просадки IIM в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и IIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и IIM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXP и IIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
15.98M
20.99M
(NXP) Общая выручка
(IIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию