PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXP с IIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NXP и IIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции NXP превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 3.11% против 2.07% соответственно.


NXP

1 день
-0.63%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.83%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.14%
3 года*
3.83%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
3.11%

IIM

1 день
-0.40%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.18%
1 год
15.23%
3 года*
9.60%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXP и IIM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
2.83%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust
4.12%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%

Correlation

The correlation between NXP and IIM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.22

The correlation between NXP and IIM shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXP:

$740.05M

IIM:

$585.61M

EPS

NXP:

$1.60

IIM:

$0.85

Коэффициент P/E

NXP:

8.90

IIM:

14.63

Коэффициент P/S

NXP:

12.21

IIM:

8.02

Коэффициент P/B

NXP:

1.00

IIM:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

NXP:

$60.63M

IIM:

$73.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXP:

$25.24M

IIM:

$54.83M

EBITDA (12 мес.)

NXP:

$28.48M

IIM:

$51.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

Invesco Value Municipal Income Trust

Доходность на риск

NXP vs. IIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXP
Ранг доходности на риск NXP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IIM
Ранг доходности на риск IIM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXP c IIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXPIIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.66

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

5.12

-0.52

NXP vs. IIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IIM равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и IIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NXPIIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.45

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NXP и IIM

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и IIM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NXPIIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-40.17%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-9.19%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-16.20%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-35.75%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-35.75%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-4.19%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.36%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.98%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и IIM

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеют волатильность 2.67% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NXPIIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.80%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

8.68%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

10.54%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

12.46%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

12.83%

-0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и IIM

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности IIM в 7.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust
7.44%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
4.48%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXP и IIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00M10.00M15.00M20.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.33M
22.07M
(NXP) Общая выручка
(IIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


NXP and IIM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIM has higher volatility (2.80%) compared to NXP (2.67%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs IIM's -40.17%.

IIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXP и IIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор