Сравнение PZT с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
PZT и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PZT и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZT имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции MEAR немного отстают с 1.75%.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и MEAR
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
PZT vs. MEAR — Ранг доходности на риск
PZT
MEAR
Сравнение PZT c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.81 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 3.78 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.73 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.77 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 21.16 | -19.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.81 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 2.38 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.16 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.09 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PZT и MEAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и MEAR
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и MEAR
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -2.68% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -0.86% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -1.12% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -2.68% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -0.24% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.19% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.15% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и MEAR
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.37% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.60% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 1.16% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 0.98% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 1.52% | +5.41% |