Сравнение PZT с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
PZT и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PZT и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | -0.52% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и GUMI
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Доходность на риск
PZT vs. GUMI — Ранг доходности на риск
PZT
GUMI
Сравнение PZT c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.82 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 4.39 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.62 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 6.88 | -6.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 29.42 | -27.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.82 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 3.32 | -2.96 |
Корреляция
Корреляция между PZT и GUMI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и GUMI
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и GUMI
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -0.48% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -0.48% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -0.04% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.05% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.11% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и GUMI
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.18% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.75% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 1.15% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 1.01% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 1.01% | +5.92% |