PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PZT с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PZT и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZT и GUMI


Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.


PZT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.84%
3 года*
2.31%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.83%

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий PZT и GUMI

PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.


Доходность на риск

PZT vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZT
Ранг доходности на риск PZT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 2222
Ранг коэф-та Мартина

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZT c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PZTGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.82

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

4.39

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.62

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

6.88

-6.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

29.42

-27.75

PZT vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PZTGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.82

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

3.32

-2.96

Корреляция

Корреляция между PZT и GUMI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и GUMI

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности GUMI в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
3.57%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZT и GUMI

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и GUMI.


Загрузка...

Показатели просадок


PZTGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-0.48%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-0.48%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.04%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-0.05%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.11%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и GUMI

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PZT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PZTGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.18%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

0.75%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

1.15%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

1.01%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

1.01%

+5.92%