Сравнение PZT с AMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).
PZT и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PZT и AMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.59% | -0.17% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 0.62% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.62%.
PZT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.86%
AMUN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и AMUN
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Доходность на риск
PZT vs. AMUN — Ранг доходности на риск
PZT
AMUN
Сравнение PZT c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.54 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между PZT и AMUN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и AMUN
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности AMUN в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.39% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и AMUN
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и AMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -0.61% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | 0.00% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.11% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и AMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 1.11% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 1.11% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 1.11% | +5.82% |