PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.24% против 16.19% соответственно.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий PZRMX и WWWEX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PZRMX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.39

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.65

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.57

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

1.42

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.39

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между PZRMX и WWWEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и WWWEX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и WWWEX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-82.60%

+62.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-12.14%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-26.94%

+12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-36.00%

+17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-7.95%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-41.54%

+36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

4.88%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и WWWEX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 2.45%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

5.99%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

14.24%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

18.32%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

19.91%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

19.12%

-11.56%