PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.88% соответственно.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий PZRMX и TSAIX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

PZRMX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.10

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.62

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.45

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

6.28

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.10

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.48

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.62

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Корреляция

Корреляция между PZRMX и TSAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и TSAIX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и TSAIX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-34.58%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-11.72%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-28.28%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-34.58%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-7.52%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.96%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.71%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и TSAIX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 2.45%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

6.34%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

10.26%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

17.32%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

16.20%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

17.62%

-10.06%