PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.72% соответственно.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PZRMX и PSLDX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PZRMX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.28

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.55

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.37

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

1.11

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.28

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.05

Корреляция

Корреляция между PZRMX и PSLDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и PSLDX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и PSLDX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-55.25%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-19.25%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-49.32%

+34.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-49.32%

+31.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-15.88%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-10.70%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

6.38%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 2.45%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

8.39%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

14.38%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

24.15%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

22.90%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

21.33%

-13.77%